Nagyot javult a görög törlesztéskockázat londoni piaci megítélése
A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató cég, a CMA DataVision az MTI-vel pénteken közölte: a görög államadósság-törlesztési kockázat fedezetére szolgáló határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az aznapi késői londoni kereskedésben 299,29 bázispont volt, 11,79 bázisponttal alacsonyabb az előző esti zárónál.
A görög CDS-árazás legutóbb január 12-én járt 300 bázispont alatt; akkor 281 bázisponton zárt Londonban. Azóta azonban - a súlyos görög államadósság- és költségvetési gondokkal kapcsolatos piaci félelmek hatására - 450 bázisponthoz közeli rekordokon is járt a görög CDS-árazás; ez fejlődő országokra jellemző árszint.
A pénteki görög CDS-díjszabások azt jelentik, hogy a görög törlesztési leállás ellen befektetői fedezetet kínáló piaci szereplők minden 10 millió euró görög kormánykötvény-adósság törlesztéskockázati biztosítási tranzakcióiért évente most már 300 ezer eurónál valamivel alacsonyabb díjat számítanak fel az irányadó ötéves futamidőre, 150 ezer euróval kevesebbet, mint a néhány héttel ezelőtti csúcspontok idején.
forrás: CMA
A piac azonban még így is jóval nagyobbnak tartja a görög törlesztéskockázatot, mint például a magyart. A CMA DataVision pénteki tájékoztatása szerint a magyar szuverén törlesztésbiztosítási ügyletek díja aznap 180 bázispont volt a londoni piacon, vagyis a magyar államadósság-törlesztési kockázatra kínált CDS-tranzakciók 10 millió eurónyi adósságra majdnem 120 ezer euróval olcsóbbak voltak egy évre, mint a görög biztosítási kontraktusok.
A CMA tavaly a világ tíz legkockázatosabb államadósa közé sorolta az euróövezeti tag Görögországot, amely olyan országokkal osztozott a felső tízes mezőnyben, mint Venezuela vagy Ukrajna.
