Elégedett a PSZÁF a magyar bankok stressz tesztjével
Kiemelte: a magyar bankok az alap- és a pesszimista forgatókönyvek alapján is jól állták a megmérettetést, a Bázel-II. előirásokban szereplő 4 százalékos szabályozási minimumnál 50 százalékkal szigorúbb követelményeknek is igen jól megfeleltek.
A tesztben résztvevő 2 magyar bank a hazai eszközállomány több mint 50 százalékát képviseli, ez mutatja a hazai bankrendszer stabilitását. A PSZÁF teszttel kapcsolatban kiadott közleménye szerint az Európai Bankfelügyelők Bizottsága (CEBS) által koordinált európai pénzintézeti stressz-tesztet Európai Unió 20 tagállama 91 intézménye végezte el, amelyben Magyarországot két tőzsdei társaság, az OTP Bank Nyilvánosan Működő Rt. és az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Rt. képviselte.
A két magyar bank stabilan és magasan az elvárt szint felett teljesített. Az EU pénzügyminisztereinek tanácsától (ECOFIN) kapott mandátum alapján, az Európai Központi Bank (EKB), a nemzeti felügyeleti hatóságok és az Európai Bizottság közreműködésével zajló európai szintű stressz-teszt célja azt volt, hogy megvizsgálják az európai bankrendszernek a lehetséges jövőbeni sokkokkal szembeni ellenálló képességét. A tesztet 20 uniós tagállam 91 bankja egyenként, konszolidált alapon végezte el, lefedve ezzel mind a 27 EU tagállamban a konszolidált összes eszközérték alapján a bankszektor mintegy 65 százalékát.
Egy-egy tagállamban a résztvevő bankoknak a teljes eszköz érték legalább 50 százalékát kellett elérnie. A részletes adatok elérhetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján keresztül (www.pszaf.hu). A stressz-teszt a 2009. évi tényadatokból kiindulva a 2010. és 2011. évekre vonatkozóan három lehetséges forgatókönyv alapján vizsgálta meg a bankok alapvető tőkéjének (Tier 1 capital), illetve alapvető tőkemegfelelési mutatójának (Tier 1 ratio) alakulását. A stressz-teszt keretei az alapforgatókönyvet benchmark-szcenárióként, viszonyítási alapként definiálták, emellett egy pesszimista makrogazdasági forgatókönyvet állítottak fel.
A harmadik a pesszimista forgatókönyv módosított változata volt, ahol az Európai Gazdasági Térség összes államát érintő párhuzamos szuverén sokk bekövetkezését is feltételezték, amely elsősorban a bankok kereskedési portfólióira van jelentős hatással. A stressz-teszt a jelenlegi 4 százalékos szabályozási minimumnál 50 százalékkal magasabb, 6 százalékos elvárt értéket állított be az alapvető tőkemegfelelési mutatóra. Ez nem tekinthető szabályozási célnak, de megfelelően biztonságos szint a bankok tőkeellátottságának megítéléséhez. Az OTP Bank és az FHB Jelzálogbank a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) szerint összeállított konszolidált adatok alapján mind az alap-, mind a pesszimista forgatókönyv, sőt a pótlólagos szuverén sokkal kiegészített pesszimista forgatókönyv esetében is stabilan és magasan az elvárt szint feletti értékkel rendelkeznek.
